協方差矩陣怎麼求
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操作方法
首先我們要了解協方差矩陣的意義,協方差矩陣每個元素Cov(xi,xj)表示的隨機變量xi與xj的協方差,並且對角線上的元素等於向量自身的方差。
協方差代表兩個變量之間的關係,其計算公式如圖。
如果協方差結果為正值,則代表兩個相應變量之間的關係為正相關,如果為負值則為負相關,如果為0則代表不相關。將每個元素的協方差數值代入矩陣,即得出協方差矩陣的數字形式。
協方差矩陣很簡單,但它能通過變換得出一個完全不相關的矩陣,即主成分分析。
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